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中信证券:隐含震撼率消极 认购认沽期权普及收跌

  原标题:喜欢权说0331丨隐含震撼率消极,认购认沽期权普及收跌

  来源: 喜欢期权  

  走情一览

  A股高开矮走。3月末了一个营业日,A股跳空高开近1个百分点,盘内震动走矮,截至收盘涨幅收窄。期权标的方面,50ETF下跌0.2%收于2.675;华泰柏瑞300ETF幼涨0.1%收于3.669;嘉实300ETF微跌1厘钱收于3.725;沪深300指数幼涨0.3%收于3686点。

  期权隐含震撼率消极约两个百分点,不过仍处于高位。今日各期权隐含震撼率较昨日消极近2个百分点,现在四个期权隐含震撼率别离为30.2%、31.1%、32.7%、32.9%,现在仍处于历史较高程度。

  谁是赢家

  期权相符约普及收跌,价差配相符外现特出。今日受期权隐含震撼率消极影响,认购及认沽期权普及收跌,此类情况也正是吾们之前逆复跟行家挑醒过的。相比较而言,熊市价差配相符收涨,外现特出。

  买方仍需提防隐含震撼率下跌风险。现在隐含震撼率虽有所消极,不过仍处于超过30%的高位,期权买方仍必要提防隐含震撼率下跌风险。裸买期权的投资者能够考虑行使牛市价差配相符、熊市价差配相符、比例价差配相符、日历价差配相符等手段,产品展示提防vega风险。对于期权卖方而言,则必要着重当市场未展现准期走情时带来的倾向性亏损。

  每日一策

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义务编辑:李铁民

posted @ 20-03-31 11:27  作者:admin  阅读量:

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